Четыре простые торговые стратегии для скальпинга.

Четыре простые торговые стратегии для скальпинга.

Мы рассматриваем скальпинговые торговые стратегии, а также некоторые индикаторы, которые могут оказаться полезными.

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это торговая стратегия, предназначенная для получения прибыли от небольших изменений цен, при этом прибыль по этим сделкам берётся быстро и после того, как сделка стала прибыльной. Все формы торговли требуют дисциплины, но поскольку количество сделок настолько велико, а прибыль от каждой отдельной сделки настолько мала, скальпер должен строго придерживаться своей торговой системы, избегая одного большого убытка, который может стереть с лица земли десятки успешных сделок.

Скальперы берут много маленьких прибылей, и не запускают победителей, чтобы захватить прибыль, как и когда она появляется. Цель заключается в успешной торговой стратегии через большое количество победителей, а не через несколько успешных сделок с большими выигрышными размерами.

Скальпинг опирается на идею более низкого риска экспозиции, так как фактическое время на рынке по каждой сделке довольно мало, что снижает риск неблагоприятного события, вызывающего большой ход. Кроме того, считается, что меньшие ходы легче получить, чем большие, и что меньшие ходы чаще, чем большие.

Лучшие стратегии скальпинга.

Стратегия стохастического осциллятора стратегия скользящего среднего стратегия индикатора Parabolic SAR стратегия RSI стратегия.

Торговля скальпом с использованием стохастического осциллятора.

Скальпинг может быть осуществлен с помощью стохастического осциллятора. Термин стохастик относится к точке текущей цены относительно ее диапазона за последний период времени. Сравнивая цену ценной бумаги с ее недавним диапазоном, стохастик пытается обеспечить потенциальные разворотные моменты.

Скальпинг с использованием такого осциллятора нацелен на фиксацию движений на трендовом рынке, т.е. такого, который последовательно движется вверх или вниз. Цены, как правило, закрываются вблизи экстремальных значений недавнего диапазона до наступления разворотной точки, такой пример показан ниже:

На приведенном выше графике Brent на трехминутном таймфрейме видно, что цена движется выше, а минимумы в стохастике (отмеченные стрелками) обеспечивают точки входа для длинных сделок, когда черная линия %K пересекает красную пунктирную линию %D. Сделка прекращается, когда стохастик достигает верхнего предела своего диапазона, выше 80, или когда появляется медвежье пересечение, когда линия %K пересекает ниже %D.

В отличие от этого, короткие позиции будут использоваться на нисходящем трендовом рынке, на примере ниже. На этот раз, вместо «покупки падений», мы «продаем ралли». Поэтому мы будем искать медвежьи пересечения в направлении тренда, как показано ниже:

Торговля скальпами с использованием скользящей средней.

Другой метод заключается в использовании скользящих средних, обычно с двумя относительно краткосрочными и гораздо более длинными для обозначения тренда.

В приведенных ниже примерах на трехминутном графике EUR/USD мы используем пять и 20-периодные скользящие средние (MA) для краткосрочной перспективы и 200-периодную MA для более долгосрочной. На первом графике долгосрочная МА растет, поэтому мы смотрим, чтобы пятипериодная МА пересекала 20-периодную, а затем занимала позиции в направлении тренда. Они отмечены стрелкой.

Во втором примере долгосрочная МА снижается, поэтому мы ищем короткие позиции, когда цена пересекает пятипериодную МА, которая уже пересекала 20-периодную.

Важно помнить, что эти сделки идут по тренду, и мы не будем пытаться поймать каждое движение. Как и при любом скальпинге, правильный риск-менеджмент очень важен, со стопами, жизненно важными для того, чтобы избежать больших потерь, которые быстро стирают многие маленькие победители.

Торговля скальпом с использованием параболического индикатора SAR.

Параболический индикатор SAR — это индикатор, который подсвечивает направление движения рынка, а также пытается обеспечить точки входа и выхода. SAR означает «стоп и разворот». Индикатор представляет собой ряд точек, расположенных выше или ниже ценовых баров. Точка ниже цены — бычья, а точка выше — медвежья.

Изменение положения точек говорит о том, что происходит изменение тренда. На пятиминутном графике ниже показан DAX; короткие сделки можно совершать, когда цена опускается ниже точек SAR, и длинные, когда цена находится выше них. Как видно, некоторые тренды довольно протяженные, и в другое время трейдер столкнется с большим количеством убыточных сделок.

Торговля скальпами с использованием RSI.

Наконец, трейдеры могут использовать RSI для поиска точек входа, которые соответствуют преобладающему тренду. В первом примере цена движется неуклонно выше, а три скользящих средних в целом указывают на то, что она выше.

Наклоны в тренде необходимо покупать, поэтому, когда RSI опускается до 30 и затем движется выше этой линии, создается возможная точка входа.

Напротив, когда RSI движется к 70, а затем начинает снижаться в рамках нисходящего тренда, создается шанс «продать ралли», как мы видели в примере ниже.

Что нужно знать перед скальпированием.

Скальпинг требует от трейдера железной дисциплины, но он также очень требователен во времени. В то время как более долгосрочные временные рамки и меньшие размеры позволяют трейдерам отойти от своих платформ, так как возможных входов меньше и за ними можно следить на расстоянии, скальпинг требует от трейдера полного внимания.

Возможные точки входа могут появляться и исчезать очень быстро, и поэтому трейдер должен оставаться привязанным к своей платформе. Для людей с дневной работой и другими видами деятельности скальпинг не обязательно является идеальной стратегией. Вместо этого более подходящими являются долгосрочные сделки с большими целями по получению прибыли.

Скальпинг является сложной стратегией для успешного выполнения. Одной из основных причин является то, что он требует много сделок в течение времени. Исследования на эту тему, как правило, показывают, что более частые трейдеры просто быстрее теряют деньги и имеют отрицательную кривую эквити. Вместо этого, большинство трейдеров нашли бы больший успех и сократили бы свои временные обязательства по торговле, и даже уменьшили бы стресс, ища долгосрочные сделки и избегая скальпинговых стратегий.

Скальпинг требует быстрой реакции на движения рынка и способности отказаться от сделки, если пропущен точный момент. Погоня» за сделками, наряду с отсутствием дисциплины стоп-лоссов, являются основными причинами, по которым скальперы часто оказываются неудачниками. Идея быть на рынке только в течение короткого периода времени звучит привлекательно, но шансы быть остановленными на внезапном движении, которое быстро разворачивается, высоки.

Торговля — это деятельность, которая вознаграждает терпение и дисциплину. В то время как успешные в скальпинге демонстрируют эти качества, их немного. Большинству трейдеров больше подходит долгосрочная перспектива, меньший размер позиций и менее интенсивная деятельность.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *