4 Эффективные способы торговли каналом.

4 Эффективные способы торговли каналом.

Ценовые каналы являются полезными индикаторами для поддержания фокуса. В отличие от многих других торговых индикаторов, они построены непосредственно на ценовом действии. Вместо того, чтобы отвлекать вас от ценовых действий, каналы предлагают полезную основу для анализа движения рынка.

Существует множество вкусов ценовых каналов. Но их рецепт сводится к двум ингредиентам:

Репрезентативная линия, прорезающая ценовое действие. Мера волатильности, позволяющая расширить линию до канала.

Существует десятки торговых каналов, в том числе:

Независимо от вашего любимого инструмента канала, есть четыре способа торговать ими.

В этом учебнике, давайте рассмотрим четыре различных подхода, чтобы извлечь максимальную пользу из этого универсального инструмента.

Торговля Тенденции (с каналом Трендовой линии) Торговля Обратные вызовы (с каналом Трендовой линии) Торговля Диапазоны (с полосой Боллинджера) Торговля Прорывы (с полосой Боллинджера)

Эти четыре подхода соответствуют основным типам торговых установок.

#1: Торговля Тенденции с каналами.

Каналы идеально подходят для оттягивающих (продолжающих) сделок. Это установки, которые вы ищете на трендовом рынке.

В идеале, ищите канал, который имеет наклон под здоровым углом (не слишком крутой или слишком плоский). Эта характеристика подтверждает, что рынок находится в устойчивом тренде.

В примерах ниже мы будем использовать классический трендовый линейный канал. На практике вы можете использовать этот простой инструмент ценового действия:

Подтвердить рыночную тенденцию Идентифицировать откаты и входы Время выхода из рынка.

Пример торговли.

Давайте рассмотрим этот пример торговли по каналу.

С помощью этих двух качающихся максимумов вы можете нарисовать наклонную линию тренда вниз. Затем, для завершения ценового канала, установите параллельную линию к этому колебанию минимума. (Это линия канала.) Рынок поднялся, чтобы протестировать линию тренда, которая служила сопротивлением. Кроме того, тест также завершился в зоне сопротивления, предложенной предыдущей областью консолидации. Таким образом, контекст был отличным для медвежьей торговли. Медвежий внутренний бар представлял собой неплохую короткую установку. Здесь линия канала обеспечила идеальную ценовую цель для продолжения этой торговли.

Мы могли бы идентифицировать эту короткую установку только с линией тренда. Тем не менее, канал добавил стоимости, предложив четкую точку выхода для этой сделки.

Чтобы узнать больше о торговле трендами с помощью каналов с трендовой линией, ознакомьтесь с этими ресурсами:

#2: Торговля Обратными каналами.

Ширина канала трендовой линии задает ожидания волатильности. Следовательно, если трендовый рынок ускоряется за пределами канала, вы можете интерпретировать это как признак истощения.

Это означает, что когда цена превышает линию тренда канала, следует учитывать возможность кульминационного движения.

Тренд исчерпал себя?

Если Ваш ответ «да», посмотрите на разворотные сделки, как внизу.

Пример торговли.

На приведенном ниже графике показаны дневные цены SPY ETF.

Это был самый последний канал линии тренда. В отличие от расчетных полос волатильности (например, Bollinger и Keltner), нам необходимо настроить каналы линии тренда вручную, обновив их, чтобы отслеживать самые последние развороты цен. Целый бар формируется под каналом. Как рынок отреагировал на этот медвежий толчок? Рынок отверг его с силой, сформировав бычий внешний бар с длинной нижней тенью.

Теоретически, трудно точно определить разворотные сделки. Следовательно, стоит быть более избирательным и ограничиться только лучшими настройками.

Вот некоторые рекомендации по поиску лучших разворотных сделок.

Убедитесь, что канал идет против тренда более высокого таймфрейма. В идеале, вы ищете повторение более значимого, более доминирующего тренда. Ищите развороты, когда тренд находится в пределах крутых каналов. Крутые каналы неустойчивы. Сильное отклонение любой значительной тяги за линией тренда канала. (Как внешний бар в примере выше.)

#3: Торговля с каналами.

Каналы предназначены не только для трендовых рынков. Они также полезны при подсветке сделок, привязанных к диапазону.

В горизонтальных каналах естественной стратегией является торговля без сильного смещения направления. Смотрите, чтобы продавать короткие позиции в верхней части канала, а покупать — в нижней.

Торговая настройка Gimmee bar является классическим примером торговли боковыми рынками с каналами. Однако, в стратегии Гимми-бара, вместо канала с трендовой линией, мы применяем полосы Боллинджера.

Полосы Боллинджера формируются вокруг скользящей средней, используя стандартное отклонение как меру волатильности для окутывания ценовых действий.

Торговый пример.

На графике ниже показан рынок, входящий в фазу меандрирования после кульминационного всплеска.

Если вы не знакомы с настройками Gimmee Bar, то, возможно, вы захотите взглянуть на правила, приведенные в этой статье, прежде чем продолжить.

Здесь, определение начала бокового рынка является сутью. Один из способов сделать это — искать толчки за пределами расширяющейся полосы Боллинджера. Это указывает на неустойчивый импульс, после которого рынок, скорее всего, развернется или пойдет вбок. Посмотрите на эти короткие записи в Gimmee Bar. Сигнал медвежьего Gimmee бара формируется, когда разворотный бар пересекается с верхней полосой. (Смотрите, как рынок отвергает каждую попытку подняться выше полосы. Сравните их с предыдущим всплеском. Очевидно, что поведение рынка изменилось). Это длинные установки. Они не только пересекались с Нижней полосой, но и отскакивали от уровня поддержки, образованного более ранней областью консолидации.

Ни одна торговая стратегия не является идеальной. На графике выше показаны как выигрышные, так и проигрышные сигналы. Если вы хорошо управляете рисками, Полосы Боллинджера предлагают достаточно прибыльные возможности.

Также помните, что это диапазонная торговая стратегия. Следовательно, сохраняйте реалистичные цели получения прибыли. Хорошее эмпирическое правило — выходить из противоположной Полосы.

Для получения более подробной информации о примерах торговли на Gimmee Bar, обратитесь к нашему обзору торговых настроек Gimmee Bar.

#4: Торговые прорывы с каналами.

Более ранние стратегии предполагают, что канал будет содержать ценовое действие. Таким образом, они стремятся купить минимум и продать максимум внутри канала.

А что если это предположение провалится?

Тогда, возможно, у нас будет пробойная торговая установка. Пробойная торговля может принести быструю прибыль. Тем не менее, определение действительных прорывов — это искусство, которым сложно овладеть.

Вот некоторые рекомендации, которые трейдеры используют для поиска действительных прорывов:

В ожидании подтверждения. Обратите внимание на объем. Действительные прорывы быстро движутся с увеличением объема. Обратите внимание на прорывы баров с диапазоном баров выше среднего. (Модель продолжения ням-ням).

Пробойные торговые правила.

Здесь давайте придерживаться простого подхода с использованием Полосы Боллинджера.

Бычий пробой.

Ждем закрытия бычьего бара выше верхней полосы Боллинджера. (Это пробойная полоса.) Разместите ордер на покупку выше пробойной полосы. Сразу после пробойной полосы должен быть активирован ордер. Если нет, отмените его.

Медвежий прорыв.

Подождите, пока медвежий стержень закроется ниже нижней полосы Боллинджера. (Это пробойная полоса.) Разместите стоп-ордер на продажу ниже пробойной полосы. Сразу после пробойной полосы должен срабатывать ордер. Если нет, отмените его.

Понимание правил.

Первое правило ищет технический сигнал пробоя. Второе правило гарантирует, что мы входим только в том случае, если рыночный импульс на нашей стороне. Этот шаг служит подтверждением. Последнее правило требует немедленного исполнения, что очень важно для успешного прорыва.

Торговый пример.

В данном примере применяются правила торговли, описанные выше.

Он включает в себя неиспользованные пробойные бары, а также выигрышные и проигрышные сделки.

Этот бычий пробойный бар выглядел мощным в изоляции. Но рынок не дошел до конца. Ожидание подтверждения помогло избежать таких фейков, как этот. Два последовательных бара закрылись ниже Полосы Боллинджера. Однако следует сосредоточиться только на первом. Так как он не сработал, нужно отменить ордер. Ищите следующий пробой бар только после того, как рынок вернется в Полосу Боллинджера. Еще один драматический толчок с большими медвежьими гэпами и барами. (Как и поинт №1) Однако, опять же, пробойный бар здесь не сработал. Эти убедительные (но неудачные) попытки пробоя заманили в ловушку большее количество трейдеров. Эти два медвежьих пробойных бара были спровоцированы, но потенциал прибыли был ограничен. (Нет идеальной стратегии.) Наконец, этот бычий пробойный бар стал настоящей сделкой. Это привело нас к новому бычьему тренду.

В обведенной зоне два бара выглядели как бычьи прорывы. Но они не были таковыми, так как закрылись чуть ниже верхней полосы Боллинджера. Более того, они не были спровоцированы.

В данном примере используется простое подтверждение ценовых действий для поиска пробойных настроек. Существует множество других способов подтверждения пробития.

Если вы хотите изучить другие подходы, взгляните на них:

Быстрая торговля с использованием канала линейной регрессии — классический пример пробойной торговли. Простая дневная торговая стратегия — Использует MACD для подтверждения пробоя полос Боллинджера.

Максимально используйте торговые каналы.

Каналы — это мощные торговые инструменты, которые подчеркивают торговые возможности для всех четырех типов основных торговых настроек.

Однако для некоторых трейдеров наличие слишком большого количества торговых опций является недостатком.

Они ищут торговые установки везде. Они берут Retracement торговли, а затем разворот торговли, а затем думают, что прорыв неизбежен. Все это в течение нескольких минут. Они перетрейдингуют.

Решение заключается в том, чтобы нарисовать более значимый канал для анализа общей картины. Затем, только совершать сделки в его направлении.

Для каналов типа индикатора можно увеличить как установку периода обратного просмотра, так и параметр волатильности, чтобы создать более широкий канал, содержащий долгосрочное ценовое действие.

Теперь, когда вы знакомы с универсальностью ценовых каналов, пришло время заняться серфингом каналов.

Впервые статья была опубликована 25 декабря 2013 года и обновлена 10 апреля 2020 года.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *