3 Волатильные торговые стратегии Профессиональные трейдеры используют для ловли больших движений.

3 Волатильные торговые стратегии Профессиональные трейдеры используют для ловли больших движений.

Интересно, как можно поймать большие движения на рынке?

Тогда, возможно, вы захотите рассмотреть возможность использования торговой стратегии волатильности.

Профессиональные трейдеры всегда разрабатывают новые стратегии, чтобы использовать волатильность в своих интересах.

Однако, это также означает, что волатильность может быть недостатком.

Это связано с тем, что волатильность может быть мечом двух сторон.

Торгуйте им правильно, и вы получите большую выгоду.

Но торгуйте неправильно, и вы потеряете свои деньги быстрее, чем сможете закончить читать весь пост.

Так что прежде чем вы погрузитесь в любые торговые стратегии волатильности…

Или начните торговать на очень волатильном рынке…

Есть вещи, которые вы должны знать и понимать о волатильности.

Что такое Волатильность?

Волатильность — это просто количество движений рынка за определенный период времени.

Чем больше рынок движется за короткий период времени, тем более волатильным он считается.

И для измерения этого можно использовать индикатор ATR (Average True Range — Средний истинный диапазон), встречающийся на большинстве торговых платформ.

Индикатор ATR в основном отслеживает диапазон движения рынка за определенный трейдером период времени.

По умолчанию используется настройка за последние 14 периодов.

Это могут быть 1-минутные периоды вплоть до месячных или даже годовых периодов.

Используем ATR (14) на 1-часовом графике в качестве примера на EURUSD.

Видно, что он показывает значение в 10 пунктов (выделено красным цветом в правой части строки индикатора ATR).

Это означает, что в среднем за последние 14 баров на 1-часовом таймфрейме, EURUSD имела диапазон х пунктов.

Но считается ли 10 пунктов волатильным?

Видите ли, волатильность относительна.

Ее можно считать волатильной на EURUSD, но низкой волатильностью на GBPJPY.

И вот в чем проблема для многих трейдеров…

Высокая волатильность означает повышенный риск.

Многие трейдеры считают, что чем более волатильным является рынок или валютная пара, тем более прибыльным он будет.

Вот почему некоторые трейдеры ищут наиболее волатильные валютные пары, а также такие торговые валютные пары, как USD/ZAR, думая, что это даст им наибольший шанс на успех.

Но это ошибочное мышление.

Волатильность не обязательно равнозначна высокой доходности.

На самом деле, чем более волатильным является рынок, тем более рискованным он считается.

К примеру, когда рынки выходят волатильными новостями, брокеры будут расширять свои спреды, а также уменьшать кредитное плечо, если они почувствуют в этом необходимость.

Возьмем это письмо из IC Markets в качестве примера:

В электронном письме говорится об этом:

«В целях защиты клиентов от плохой ликвидности и резкого неблагоприятного движения, IC Markets оставляет за собой право изменять кредитное плечо по всем символам, без дополнительного уведомления, в случае необходимости».

При высокой волатильности может произойти и большее, чем обычно, проскальзывание.

Поэтому, несмотря на наличие Стоп Лосса, возможно, что вы все еще можете потерять больше, чем рисковали при торговле.

В начале 2015 года в швейцарском франке произошел огромный сдвиг, когда валюта не была привязана к евро.

Это привело к огромному обвалу на рынке:

На графике выше видно, что EURCHF упал с 1.2000 до примерно 0.9800.

Это движение 2000+ пунктов всего за один день, когда средний дневной диапазон в то время составлял около 30 пунктов!

И из-за этого движения брокер Forex Alpari оказался неплатежеспособным.

Поэтому важно понимать, что высокая волатильность также может привести к более высоким потенциальным потерям, если не быть осторожным.

Хорошо, теперь, когда мы понимаем риски, связанные с торговлей в условиях высокой волатильности, как тогда вы торгуете волатильностью?

С помощью установки, которая предшествует ожидаемому волатильному событию.

Низкая волатильность в высокую волатильность.

Таким образом, мы хотим установить, что волатильность не должна измеряться между разными рынками, а должна относиться к собственному движению.

Таким образом, стратегии торговли волатильностью, на которые мы хотим обратить внимание, это когда рынок делает внезапное движение от нормальной волатильности.

Это означает, что ситуация с низкой волатильностью превращается в ситуацию с высокой волатильностью.

И есть 3 стратегии, которые профессиональные трейдеры используют для захвата этих больших волатильных движений на рынке.

Торговая стратегия Волатильности №1: Сжатие.

Первая торговая стратегия, которая нацелена на захват большого движения при увеличении волатильности, называется The Squeeze.

Я узнал об этой стратегии более десяти лет назад, когда впервые прочитал книгу Джона Ф. Картера «Освоение торговли».

В своей книге он рассказал о стратегии, которая использует Bollinger Bands и Keltner Channel, чтобы поймать прорыв на рынке.

Она пытается воспользоваться тихими периодами на рынке, когда волатильность ниже нормы, а затем вступает в сделку, когда волатильность набирает обороты.

Обычно это применяется, когда рынок Форекс переходит от азиатских торговых сессий к лондонской торговой сессии.

Поскольку азиатская торговая сессия имеет тенденцию иметь более низкую торговую активность по сравнению с другими торговыми сессиями, волатильность ниже.

А торговая активность максимальна, когда рыночная торговая сессия находится в первый час ее открытия.

Следовательно, отсечение волатильности от азиатской торговой сессии, входящей в открытую лондонскую торговую сессию, приводит к приятному всплеску волатильности.

Для этой стратегии используются 3 индикатора:

Полосы Боллинджера с настройками 20 и 2.0. Канал Кельтнера с настройками 20 и 1.5. Осциллятор момента с периодом 12 и на закрытии.

Вот как работает стратегия:

Шаг 1: Подождите, пока полосы Боллинджера войдут в канал Кельтнера.

Шаг 2: Дождитесь расширения полос Боллинджера за пределы канала Кельтнера.

Шаг 3: Если Осциллятор Мгновения выше нуля, перейдите Длинный на закрытие свечи.

Если он ниже нуля, идите Short при закрытии свечи.

Шаг 4: В книге Иоанн дает фиксированный Стоп Лосс для различных инструментов.

Например, для акций он использует Stop Loss по 50 центов, а для EURUSD — по 20 пунктов.

Однако это параметры из книги, взятой более десяти лет назад.

С тех пор волатильность изменилась, поэтому нам нужно адаптировать Стоп Лосс.

Простой способ поместить Стоп Лосс — поместить его ниже предыдущего свингового минимума/высокого или фиксированного кратного ATR.

Шаг 5: В книге Джон закрывает сделку, когда осциллятор момента показывает ослабление импульса.

Поэтому, если вы совершаете длинную сделку, закройте сделку, когда Осциллятор момента опускается ниже нуля.

А если вы торгуете Коротким, закройте сделку, когда Осциллятор Мгновения поднимается выше нуля.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Длинная торговля на USDJPY (15-минутный график)

Это внутридневная торговля по USDJPY на 15-мильном графике.

Непосредственно перед заключением контракта с Bollinger Bands и входом в канал Keltner Channel, вы можете видеть, что рынок начал консолидироваться.

Произошло первоначальное движение в сторону вершины Кельтнерского канала, где рынок закрылся выше Кельтнерского канала.

Однако полосы Боллинджера не расширились за пределы Кельтнерского канала, поэтому там не было сделок.

Примерно через 6 бар рынок начал пробиваться ниже Кельтнерского канала, а полосы Боллинджера также начали выходить за пределы Кельтнерского канала.

Когда бар закрылся ниже и канала Кельтнера, и полосы Боллинджера, осциллятор момента оказался ниже нуля.

Это был сигнал к выходу Short.

Оттуда рынок начал довольно быстро двигаться вниз.

Наш выход был, когда рынок начал возвращаться в канал Кельтнера, а осциллятор момента оказался выше нуля.

Давайте рассмотрим другой торговый пример.

Длинная торговля на EURUSD (4-часовой график)

Это торговля по паре EURUSD на 4-х часовом графике.

Для этой сделки рынок сформировал длинный бар вверх и полосы Боллинджера вышли за пределы канала Кельтнера на следующем баре.

Осциллятор момента показывал показания выше нуля и поэтому мы вступаем в длинную сделку.

Однако эта сделка была довольно недолговечной, так как после нескольких баров позже Осциллятор момента опустился ниже нуля, и это был наш сигнал к выходу из сделки.

Данная сделка была безубыточной.

В конце концов, рынок пошел еще дальше вверх, но не было действительного сигнала для входа в торговлю, так как Полосы Боллинджера не полностью вошли в каналы Кельтнера после закрытия нашей сделки.

Теперь, если вы заметили оба графика, вы заметите, что рынок всегда переходит в режим консолидации, когда Полосы Боллинджера входят в Keltner Channel.

Так что эта стратегия на самом деле нацелена на то, чтобы определить, когда на рынке царит тишина и происходит консолидация, а затем занять позицию, чтобы попасть в сделку, когда произойдет прорыв консолидации.

Торговая стратегия Волатильности №2: Стрэддинговые новости.

Эта стратегия проста, но может быть сложной в исполнении.

Основа этой стратегии — захват большого движения на рынке, когда выходит кусок высокоэффективных новостей.

Одна из причин, по которой многие трейдеры говорят, что нужно избегать новостей, связана с высокой волатильностью в это время.

Спрэд может значительно расширяться, и при исполнении сделок может происходить большое проскальзывание.

Поэтому выбор хорошего брокера, который может обрабатывать высокоэффективные новости, очень важен для этой стратегии, чтобы работать хорошо.

Вот как работает стратегия:

Шаг 1: Определите высокоэффективные новости.

Перейдите в раздел календаря на ForexFactory.com.

Как только Вы там окажетесь, нажмите на иконку «фильтр» в верхней правой части таблицы:

Затем снимите флажки со всех полей, за исключением красного цвета, который указывает, что вы хотите видеть только высокоэффективные новости.

После этого, все, что вы останетесь, это все высокоэффективных новостей за всю неделю.

Шаг 2: Выберите валютные пары, которые будут иметь высокое воздействие новостей за день.

Для этой стратегии используйте 5-минутный график.

Шаг 3: Разместите ордер на покупку и продажу за 5 минут до выхода новостей на рынок.

Поставьте стоп-ордер на покупку на 10 пунктов выше закрытия последней свечи со стоп-лоссом 10-15 пунктов.

И установите стоп-ордер на продажу на 10 пунктов ниже закрытия последней свечи со стоп-лоссом 10 — 15 пунктов.

Это даст длину соломы около 20 пунктов в ширину между ордером на покупку и ордером на продажу.

Размещение этих ордеров может быть довольно сложным, так как рынок будет постоянно двигаться.

Так что если рынок делает движение на 10 пунктов от закрытия последней свечи и новости еще не вышли, то вам придется соответствующим образом корректировать свои ордера на покупку и продажу.

Поэтому я упомянул, что эта стратегия не очень простая в исполнении, так как нужно быть быстрым с размещением ордеров и знать, где их разместить.

Шаг 4: Что касается уровня тейк-профита, то для этого есть два способа:

Трейлинг стоп-лосс каждые 1R (10-15 пунктов). Установите фиксированный уровень тейк-профита на уровне 3R (30 — 45 пунктов) и выше.

Рассмотрим пример на EURUSD (5-Min Chart):

Эта сделка была выставлена во время выхода новостей FOMC Statement.

В левой части графика видно, что рынок был очень тихим, что привело к новостям FOMC Statement.

Это очень типично непосредственно перед основным выпуском новостей.

Поэтому за 5 минут до выхода новости мы хотим определить цену закрытия свечи на 5-мильном графике.

Закрытие происходит на отметке 1.1094.

Поэтому мы выставляем стоп-приказ на покупку на 10 пунктов выше по 1.1104.

И размещаем стоп-приказ на продажу на 10 пунктов ниже на уровне 1.1084.

Наш тейк-профит на уровне 3R на 1.1054.

Когда новость вышла, рынок сразу же пошел вниз и в конце концов достиг уровня нашей Тейк Профит.

Сейчас, хотя это может показаться действительно прибыльным, это может быть очень рискованно из-за отрицательного проскальзывания и возможного расширения спреда.

Некоторые брокеры даже расширят свой спред до более чем 10 пунктов для таких высокодоходных новостей, что сделает эту стратегию не очень жизнеспособной.

Некоторые брокеры также будут давать большое проскальзывание в несколько пунктов.

Поэтому, торгуя этой стратегией, вы хотите быть уверены, что брокер, которого вы используете, не будет расширять свой спред во время таких ярких новостей.

Торговая стратегия Волатильности №3: Угасающие шипы.

В отличие от первых двух стратегий, где направление торговли находится в направлении движения цены, эта стратегия использует противоположное.

Она не пытается поймать начало большого движения, а ждет, пока произойдет большое движение, а затем затухает.

Идея этой торговли заключается в том, что на рынке есть крупные игроки (маркет-мейкеры и банки), которые манипулируют ценой в течение очень короткого момента.

Манипуляции, верите вы или нет, происходят на рынке постоянно.

Когда я был реквизитом трейдера, торгующего на фондовом рынке, мы также манипулировали портфелем заказов, чтобы создать ложный спрос на покупку и продажу, чтобы сделать несколько тиков.

Таким образом, для этой стратегии, идея манипуляции заключается в том, что крупные игроки пытаются вывести стопы, а затем перевернуть свою позицию.

И они делают это, нацеливаясь на очевидные позиции Стоп Лосс на маятниковых максимумах и минимумах.

Таким образом, они очень быстро подталкивают рынок к достижению этих уровней, а затем разворачивают.

И это создает длинный свечной бар.

Вот как торговать этой стратегией:

Шаг 1: Отметьте все предыдущие маятниковые максимумы и минимумы, которые не были пробиты.

Шаг 2: Подождите, пока сформируется длинный свечной бар.

Это должен быть длинный бычий или медвежий бар, который намного длиннее остальных баров на этом таймфрейме.

Шаг 3: Подождите, пока рынок не прорвётся выше/ниже предыдущего максимума/ниже на нескольких следующих барах.

Шаг 4: Ищите бычий или медвежий паттерн для формирования свечей.

Шаг 5: Подождите, пока рынок не закроется выше/ниже предыдущего максимума/ниже.

Шаг 6: Войдите в длинную/короткую торговлю на переломе максимума/нижней границы бара.

Давайте рассмотрим пример, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду.

Итак, сначала проведем линию через все предыдущие максимумы колебаний.

Я также добавил две Экспоненциальные Скользящие Средние (20 EMA и 50 EMA), чтобы дать мне представление об общем направлении рынка.

Затем дождитесь длинного бычьего бара, чтобы пробить любой из предыдущих бычьих максимумов.

В правой части графика видно, что сформировался длинный бычий бар.

Она также пробила предыдущий качельный максимум.

Так что теперь мы хотим дождаться формирования медвежьего паттерна свечей.

На следующем баре сформировался медвежий пин-бар.

Идите коротко на прорыв минимума медвежьего пин-бара.

Поставьте Стоп Лосс выше качелей.

Поместите Тейк Профит на 1.5R или 2R.

Рынок очень быстро пошел вниз и достиг уровня 1.5R Тейк Профит всего за 2 бара.

Но в конце концов он также достиг уровня 2R Тейк Профит.

Как только эта сделка закрылась, теперь мы хотим отметить, где находятся новые свинговые максимумы.

Рынок сделал огромный рывок вверх и пробил предыдущий максимум колебаний.

Однако он не сформировал медвежью свечную фигуру.

Значит, сделки не было.

Рынок продолжает уверенно двигаться вверх и вот-вот приблизится к очередному предыдущему максимуму колебаний.

В конце концов, рынок достигает предыдущего максимума и пробивается выше него.

И он сформировал медвежий пин-бар.

Тем не менее, мы пока не идем коротко.

Мы хотим дождаться прорыва ниже минимума бара, чтобы пойти Short.

Рынок пробивается ниже минимума Медвежьего пин-бара и мы идем Short на отметке 1.1148.

Мы ставим Стоп Лосс чуть выше максимума Медвежьего Пин Бара на отметке 1.1168.

Затем размещаем уровень Тейк Профит либо на 1.5R, либо на 2R.

В конце концов, рынок ударил по обоим уровням Тейк Профита и пошел еще дальше вниз.

Это 3 волатильные торговые стратегии, которые профессиональные трейдеры используют для торговли волатильностью в своих интересах.

Волатильность может быть обоюдоострым мечом, и многие трейдеры сгорели, торгуя ею неправильно.

Но если вы хорошо управляете своим риском и используете волатильность в своих интересах, используя эти стратегии, то это может сработать для вас.

Вам понравился этот пост?

Если вам понравилось это сообщение или вы чувствуете, что оно было полезным для вас, не могли бы вы поделиться им?

Помните, что делиться — это заботливо, и это даже не займет 5 секунд вашего времени.

Так что вперед, нажмите на кнопку «Поделиться» внизу, чтобы помочь большему количеству трейдеров получить Edge торговли на рынке Forex.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *