3 Торговые стратегии на основе индекса простого денежного потока.

3 Торговые стратегии на основе индекса простого денежного потока.

Интересуетесь торговлей без риска?

Постройте свою торговую мышцу без дополнительного давления рынка.

Если бы вы торговали день за днем с ценовым действием и объемом — двумя нашими любимыми инструментами — то индикатор Индекс Денежного Потока (MFI) не чувствовал бы себя чужим для вас. Как только вы проходите мимо причудливого названия, технический индикатор денежного потока, по сути, действует как осциллятор импульса, который вычисляет данные по объему и цене, чтобы измерить давление на покупку и продажу.

Вычисляя индексированное значение на основе цены акции и объема количества баров, указанных в настройках индекса денежного потока, он наносит на график линию, которая колеблется между уровнями 0 и 100.

Рисунок 1: Индекс денежного потока CTRP Колебания между уровнями 0 и 100.

Когда цена акции поднимается, индикатор индекса денежного потока также растет и является признаком повышенного давления на покупку. И наоборот, если цена акций падает, индикатор индекса денежного потока также снижается и является признаком давления на продажу. Таким образом, Вы можете легко предсказать направленный импульс на рынке, не спуская глаз с индекса денежных потоков.

Научитесь торговать акциями, фьючерсами и ETFs без риска.

Как рассчитать индекс денежных потоков?

Несмотря на то, что для эффективного использования данного индикатора в повседневной торговле не обязательно рассчитывать индикатор Money Flow Index вручную, всегда полезно полностью понять формулу индикатора, прежде чем применять его в реальной торговле.

Для того, чтобы рассчитать индикатор Индекса Денежного Потока, вам необходимо пройти четыре этапа.

Шаг № 1: Вам необходимо рассчитать типичную цену акции.

Вы можете рассчитать типичную цену любого временного интервала, рассчитав среднее значение цены максимума, минимума и цены закрытия.

Следовательно, формула расчета типичной цены акции будет такой же:

High of the Bar + Low of the Bar + Цена закрытия бара ÷ 3.

Шаг № 2: Необходимо рассчитать денежный поток.

Вы можете легко рассчитать денежный поток, умножив типичную цену за определенный период времени на объем акций за этот период времени. Поэтому, если вы вычисляете денежный поток дневного бара, все, что вам нужно сделать, это умножить типичную цену, найденную на шаге № 1, на дневной объем. Аналогично, если вы вычисляете денежный поток 5-минутного бара при дневной торговле, то вы просто берете цену 5-минутного бара и умножаете ее на объем, сгенерированный за этот таймфрейм. Все просто!

Денежный поток = типичная цена х объем.

Для того, чтобы включить денежный поток в формулу индекса денежного потока, в дальнейшем вам также необходимо найти положительный и отрицательный денежный поток. Правило таково:

Развивайте свое шестое чувство торговли.

Никакой паники, никаких сомнений. принимайте правильные решения, потому что вы видели это с вашим торговым симулятором, TradingSim.

Если вы добавите весь денежный поток со временных рамок, где типичная цена была выше, чем на предыдущем баре, то вы получите положительный денежный поток Если вы добавите весь денежный поток со временных рамок, где типичная цена была ниже, чем на предыдущем баре, то вы получите отрицательный денежный поток.

Таким образом, если в настройках денежного потока у вас есть 14 периодов, вам нужно искать бары, цена которых выше предыдущего бара, чтобы найти положительный денежный поток. С другой стороны, чтобы найти отрицательный денежный поток, нужно искать все бары, у которых типичная цена ниже предыдущего бара.

Вы можете задаться вопросом, что делать, если типичная цена остается той же, что и на предыдущем баре? Просто игнорируйте этот бар и двигайтесь дальше!

Если у вас возникли какие-либо недоразумения по поводу этого шага, не стесняйтесь оставить нам комментарий ниже, и мы с удовольствием поможем вам ответить на любые вопросы.

Шаг № 3: Вам нужно рассчитать денежное соотношение.

Вы можете рассчитать денежный коэффициент по другой простой формуле:

Коэффициент Денежного Коэффициента = Положительный денежный поток ÷ Отрицательный денежный поток.

Теперь вы уже должны быть в состоянии догадаться, что если денежное соотношение превышает 1, то акции имеют бычьи настроения, не так ли? Если вы все понимаете до 3-го числа, то вы уже практически разобрались, как работает индикатор индекса денежного потока. Но есть еще один последний шаг!

Научитесь дневной торговле в 7 раз быстрее, чем все остальные.

Шаг № 4: Вам нужно рассчитать индекс денежного потока (Наконец-то!).

Последний расчет, который вам нужно сделать, приведет вас к реальному Индексу Денежного Потока. Формула Индекса Денежного Потока следующая:

Индекс денежного потока = 100 — (100 ÷ (1 + Соотношение между денежными потоками))

Как видите, индекс денежного потока, по сути, показывает процент положительного денежного потока по сравнению с общим денежным потоком.

Как вы можете применить индикатор Индекса Денежных Потоков в торговле?

Если вы торгуете с индикатором относительной силы (RSI), то вам не составит особого труда включить индикатор индекса денежных потоков в вашу ежедневную торговлю. Это связано с тем, что индикатор Индекса Денежного Потока также колеблется в пределах от 0 до 100, как обсуждалось выше.

Теперь, если вы обнаружите, что показания индекса денежных потоков выше 80, вам следует быть очень осторожным с восходящим трендом, так как все, что происходит вокруг уровня 80, указывает на перекупленность рынка, когда цена может начать краткосрочное встречное движение или повторную коррекцию.

Напротив, когда вы обнаружите, что показания индекса денежного потока ниже 20, вам следует начать снижать свою короткую экспозицию, так как это указывает на то, что акции перепроданы, и цена, скорее всего, вырастет.

Поскольку индикатор индекса денежных потоков является осциллятором импульса, вы используете его для подтверждения действия цены. Если индекс денежного потока снижается и Ваша торговая система генерирует сигнал на продажу, вероятность падения цены акций будет намного выше. Аналогичным образом, вы можете использовать индикатор индекса движения денег, чтобы занять длинную позицию, когда график индекса движения денег растет.

Прекратите искать быстрое исправление. Научитесь торговать по правильному пути.

Есть еще один способ использовать индикатор Индекса Денежных Потоков, и это в качестве сигнала дивергенции. Если вы обнаружите, что цена акций растет, а индикатор индекса движения денег падает, это даст вам понять, что восходящий тренд слабый и ему нельзя доверять. Подобная дивергенция указывает на то, что цена акций, скорее всего, начнет коррекционную фазу. Можно применять ту же стратегию дивергенции, когда цена падает, но индекс денежного потока растет.

Индекс денежного потока Пример торговли № 1: Покупка перепроданной акции.

Рисунок 2: Индекс денежного потока показывает перепроданность MSFT.

На рисунке 2 видно, что цена MSFT перепродана и указывает на возможную коррекцию. Внезапно на 5-минутном графике появляется бычий бар (pin bar), и цена MSFT начинает расти. Если бы на вашем графике был индикатор индекса денежного потока, вы бы уже предвидели откат и, комбинируя ценовое действие, вы могли бы легко и уверенно разместить ордер на покупку.

Индекс денежного потока Пример торговли № 2: Продажа перекупленной акции.

Рисунок 3: Индекс денежного потока показывает перекупленность RDUS.

На рисунке 3 видно, что цена RDUS имела огромный разрыв, а показания индекса денежного потока были выше 80. Если Вы прочитали эту статью с самого начала и понимаете, как использовать торговую стратегию с индексом денежного потока, то Вы должны уметь определить, что это отличная возможность продать акции, не так ли?

Пример торговли Индексом Денежного Денежного Потока № 3: Расхождение Индекса Денежного Потока.

Рисунок 4: Индекс денежного потока, показывающий дивергенцию.

Как мы обсуждали ранее, индекс денежного потока может быть отличным инструментом для выявления дивергенции на рынке. На том же графике RDUS видно, что акции показывали медвежью дивергенцию после того, как показания Индекса Денежных Потоков поднялись выше 80. В результате, цена RDUS вскоре не только начала коррекцию, восходящий тренд фактически превратился в нисходящий.

Вывод.

Если вы знакомы с формулой индикатора относительной силы, то, возможно, уже сейчас вы поняли, что индекс денежного потока просто включает в себя соотношение положительного и отрицательного денежного потока в RSI. Именно поэтому некоторые профессиональные трейдеры называют индикатор Индекса Денежных Потоков объемно-взвешенным RSI.

Так как торговая стратегия индекса денежных потоков включает в себя не только цену, но и объем, часто он действительно хорош в выборе вершин и низов на рынке.

Проверьте свои новые знания.

Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи? получите торговый опыт без риска с нашим торговым симулятором.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *